Traders’ Magazin als PDF

Wenn es für mich diese Woche schon nichts zum Traden gab (nicht ein Setup!), dann wenigsten dieser kleine Hinweis:

Für all jene, die der englischen Sprache mächtig sind und keine Lust haben, sich auf der Homepage des beliebten Traders’ Magazins anzumelden, finden hinter diesem Link alle Ausgaben seit Juli 2010 als PDF bzw. als Online Version.

Große Orderbucheinträge durch einen Indikator sichtbar machen

Ich habe mir gestern eine Webinar-Aufzeichnung von Heiko Behrendt von Godmode-Trader angesehen. Darin zeigt er einen Scalp-Trade eines Fehlausbruches im EUR/USD Futures, den er mit Rücksicht auf die Kohlezahler seines Premium-Angebotes nicht näher erklären wollte. Trotzdem wurde offensichtlich, wie er den Fehlausbruch rechtzeitig erkannte: anhand großer Orderbucheinträge. Schon öfter hatte er auf große Aufträge (> 200 Kontrakte) im Orderbuch des EUR/USD (6E) hingewiesen.

Um zu verdeutlichen wie wichtig das Betrachten der Orderbücher ist, habe ich heute Morgen auf die Schnelle einen Indikator entwickelt, der Orderbucheinträge von über 200 Kontrakten visualisiert und in den Chart einträgt. Es geht hier somit nicht um gehandelte Kontrakte.

Beispiel für High-frequency trading, ein Quant analysiert

Bekanntlich hüten Hedge-Fonds und Banken ihre Handelsstrategien insbesondere im High-frequency trading wie ein Staatsgeheimnis. Umso schöner ist es, wenn ambitionierte Blogger die zur Quant-Szene gehören ein paar Einblicke gewähren.

Der Blogger Tr8dr beschreibt in seinem gleichnamigen Blog ein bemerkenswertes Phänomen aus dem HFT-Bereich. Er analysierte dazu Daten, die mit den Durchschnittsdatenfeeds à la Zen-Fire & Co. nicht zu haben sind. HF-Daten werden beispielsweise in folgender Form von den Börsen geliefert:

Neuer Marktfilter für Momentum-Setup

Bisher war ich mit meinem Momentum-Setup recht zufrieden. Ist eine einfache Kiste, typisches KISS-Trading: bei erhöhtem Momentum gibt’s einen Alarm und ich versuche, in Richtung des Trends beim SMA(10) einzusteigen. Im EUR/USD setze ich den Take-Profit und Stop-Loss bei 10 Pips. Der nächste Einstieg erfolgt erst in Gegenrichtung. Hier ein Backtest-Ergebnis von fast sieben Monaten:

Wie man Markttypen zuordnen kann und ins Trading einbindet

Schon des öfteren war in meinem Blog von Marktcharakteren bzw. -typen die Rede und wie wichtig diese für die erfolgreiche Umsetzung der eigenen Handelsstrategien sind. Bei der Findung von neuen Setups habe ich ein außerordentliches Interesse herauszufinden, wann meine Systeme NICHT funktionieren. Oft genügt es, bei meinen Ansätzen lediglich die Handelszeiten zu begrenzen, um die gewünschten Voraussetzungen vorzufinden.

Research zum Traden mit Zufall

Ich verfolge schon seit einiger Zeit mit großem Interesse den Blog von Ingmar Folk (Coin-Flip-Trading). In einem ca. 250 tägigen Live-Experiment (momentan Tag 124) möchte er dem Zufalls-Trading auf den Zahn fühlen. Ich selbst habe letztes Jahr für rund zwei Monate dem Zufall freien Lauf gelassen und eine Zeit lang gutes Geld verdient.

Webinar-Mitschnitt von Mark (Profi-Daytrader)

Für all jene, die nicht live dabei waren: Mark von thedaytradingroom.com hat einen Mitschnitt seines Webinars vom letzten Mittwoch veröffentlicht. Er zeigt seine Scalp-Setups und erklärt sein Tape-Reading. Sehr interessant!

Wann beginnt ein Tagestrend im EUR/USD?

Letztes Jahr konnte ich eine Zeit lang relativ gutes Geld mit dem EUR/USD verdienen, indem ich gegen 9Uhr MEZ in zufälliger Richtung einstieg und um 17Uhr ausstieg, solange meine Position vorher nicht ausgestoppt wurde. Bei starken Trendtagen waren +10R bis +20R durchaus möglich.

Setup Recherche für Rebound-Scalp mit Statistik

Nicht neu, aber ich mag es gerne schwarz auf weiß.

Setup-Regeln für Rebound-Scalp bei EUR/USD:

Operieren Algo-Bots im 5 Minuten Rhythmus?

Im S&P Future (ES) habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. Im 1min-Chart kann man gut erkennen (siehe Bild), dass größere Kursbewegungen in einem Rhythmus von etwa 5 Minuten auftreten (oftmals mit erhöhtem Volumen).